[단타 트레이딩 전략, 공부용]

리게티 컴퓨팅처럼 변동성이 큰 종목을 분석할 때,

트레이더들이 멀티 타임프레임을 활용하는 구체적인 전략을 정리하였다.

 

서로 다른 시간대 (봉)들이 보내는 신호가 일치하는 지점을 찾는 확률 싸움이다.

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1. Top-down 분석

타임 프레임	역할	핵심 체크 포인트
주봉	지형 파악	현재 주가가 역사적 고점인가, 바닥인가?  주요 매물대는 어디인가?
일봉	추세와 명분	오늘 상승할 수 있는 위치인가?  (예: 전고점 돌파 직전, 이평선 지지 등)
15분/30분 봉	당일 기준선	오늘의 대략적인 지지선과 저항선 설정. 당일의 추세 방향 결정.
5분 봉	매매 리듬	단타 트레이더들이 가장 많이 보는 '메인 차트'. 추세의 왜곡이 적음.
1분 봉	정밀 타점	실제 매수/매도 버튼을 누르는 순간의 진입 및 손절가 확인.

 

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2. 구체적인 단타 전략 (RGTI 예시)

리게티는 변동성이 크기 때문에 추세 추종과 돌파 매매가 유효합니다.

1. 일봉/주봉으로 '판' 깔기

분석: 일봉상 거래량이 터지면서 직전 언덕(저항선)을 넘어섰는지 확인합니다.

리게티가 최근 $22 수준에서 지지를 받고 있다면, 그 아래로 내려가면 Short, 위에서 버티면 Long 관점을 가집니다.

"저항선을 확인할 것"

2. 15분 봉으로 '당일 구역' 정하기

분석: 장 초반 15분~30분 동안 형성된 고가와 저가를 선으로 긋습니다.

전략: 이 고가를 뚫으면 Long, 저가를 깨고 내려가면 Short 진입 후보로 등록합니다.

 

3. 5분 봉으로 '흐름' 타기

• 지표 활용: 20선(황금선)을 주로 봅니다.
• 주가가 20선 위에 있으면 상승세, 아래에 있으면 하락세로 봅니다.
• 매수 타점: 주가가 20선 부근까지 눌렸다가 다시 양봉이 나오며 반등할 때(눌림목 매수).

4. 1분 봉으로 '방격' 당기기

진입: 5분 봉에서 신호가 왔을 때, 1분 봉에서 거래량이 실린 장대양봉이 터지는 순간 진입합니다.

손절: 내가 진입한 1분 봉의 저가를 깨거나, 이전 저점을 이탈하면 기계적으로 손절합니다. 

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3. 리게티 트레이딩 시 필수 지표 (보조 도구)

1. VWAP (거래량 가중 평균단가, Volume-Weighted Average Price): 기관과 세력의 평균 단가로 통합니다.
주가가 VWAP 위에 있으면 상승 힘이 강한 것이고, 아래에 있으면 매도 힘이 강한 것입니다.
당일 매매 진행시, '당일 설정'을 사용하는게 정석입니다.
가격 데이터 소스는 고저종 평균이 제일 낫습니다.

*토스 어플 기준 기본 설정이며, 해당 시간대의 최고점, 최저점, 종가를 모두 평균 내기 때문에 실제 거래가 일어난 중심 가격을 가장 잘 반영합니다.-

상황	판단	매매 전략
VWAP을 갓 뚫고 올라감	추세 시작	Long (VWAP을 손절선으로 잡고 진입)
VWAP 위에서 계속 지지받음	추세 유지	Long (놀림목 매수)
VWAP에서 너무 멀리 급등함	과열	Short (평균 회귀를 노린 역추세 매매)
VWAP 아래로 꺾여서 내려옴	추세 하락	Short (반등 시 VWAP 근처에서 매도)

 

 

구분	Short	Long
추세 판단	주가가 VWAP 아래에서 빌빌대며 못 올라올 때	주가가 VWAP 아래로 확 꺾였다가 꼬리를 달고 올라올 때
VWAP과의 거리	VWAP에 바짝 붙어서 못 뚫고 저항받을 때	VWAP에서 멀리 떨어져서 과매도 상태일 때
핵심 키워드	돌파 실패	과매도 반등

"무조건 위니까 떨어진다"가 아니라, "얼마나 멀리 떨어져 있는가"와 "거래량이 실리며 뚫었는가"를 조합하는 것이 고수들의 비법입니다.

추세 추종 형식 : VWAP 위일 때 더 오른다고 보는 이유

돈 많은 기관/세력의 평균 단가보다 더 비싼 가격을 주고서라도 계속 사 모으고 있다.

 

 

 

[전략 1] 추세 매매 (VWAP 근처일 때)
"주가가 VWAP을 지지/저항하는가?"를 봅니다. (추세를 따라가는 전략)

언제 Long (x2)?: 주가가 VWAP을 거래량 실린 양봉으로 위로 뚫을 때 (돌파).
주가가 VWAP 위에서 놀다가 VWAP 근처로 내려왔는데, 깨지 않고 다시 튕겨 올라갈 때 (지지).

언제 Short (x2)?: 주가가 VWAP을 거래량 실린 음봉으로 아래로 깰 때 (이탈).
주가가 VWAP 아래에서 반등했는데, VWAP 선에 닿자마자 맞고 떨어질 때 (저항).

 

[전략 2] 역추세 매매 (VWAP에서 멀 때)
"너무 과하게 올랐거나 내렸는가?"를 봅니다. (평균으로 돌아오는 힘을 이용)

언제 Long (x2)?: 주가가 하단 2표준편차 밴드를 터치하거나 뚫고 내려갔을 때.

"너무 싸다!"라고 판단하고 VWAP(중앙선)까지의 반등을 노리고 들어갑니다.

언제 Short (x2)?: * 주가가 상단 2표준편차 밴드를 터치하거나 뚫고 올라갔을 때.

"너무 비싸다!"라고 판단하고 VWAP(중앙선)까지의 조정을 노리고 들어갑니다.

 

 

평균 회귀 : VWAP 위일 때 떨어진다고 보는이유

주가가 평균 VWAP에서 너무 멀어지면 (약 2~3% 이상) 자석처럼 다시 평균으로 돌아오려는 성질이 있다.

 

2. RSI (상대강도지수): 1분 봉이나 5분 봉에서 RSI가 70을 넘어가면 단기 과열(Short 준비), 30 아래로 내려가면 단기 과매도(Long 준비) 신호로 참고합니다.

3. 거래량 (Volume): 가격이 오를 때 거래량이 같이 늘어야 상승확률이 커집니다.
다시 말해, 거래량 없는 상승은 가짜일 확률이 높습니다.